2019年06月26日 星期三

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浙大经济学院启真金融讲坛第26期——金融工程在期货行业的应用

编辑:yjsjy 时间:2019年06月19日 访问次数:238

613日晚上6点半,浙江大学经济学院启真金融讲坛第26期,暨浙江大学经济学院金融硕士系列讲座在玉泉校区外经贸楼508举行。经济学院师生以及业内人士参加了论坛,主讲嘉宾是李孟育博士。本次论坛由浙江大学邹小芃教授主持。

   在本期讲座中,李孟育围绕“金融工程在期货行业的应用:定价、量化、资产配置”做了精彩的讲座。他首先以金融工程为核心,从期货的定价出发,详细讲述了如何应用金融工程做量化,从而得出最优的交易策略设计。他强调,金融服务实体企业这一理念核心,尤其是在期货中的商品期货更要为实体服务。在定价中,他从学术专业角度讲述了序列符合期权定价的发展,介绍了推导的多为正态分布的偏微分,以此来作为风险管理的利器,同时对比了简单选择人期权动机和复杂选择人期权动机。

   此外,李孟育详细介绍了利用衍生品定价公式来套利的方法,包括计算历史波动率和隐含波动率之间的价差,Back-Scholes公式定价和新公式之间的价差。对于外汇的风险的统计,介绍了三种方式,包括Garch来估计波动率,SimulationDuan)和Closed formHeston Model)。对于量化策略的设计,主要是从参数优化角度讨论,通过计算机编程的金融工程量化的方法,确定最优的技术指标和参数。最后,李孟育讲述了如何利用量化的方法做最优的资产配置。

听了讲座之后,全体师生都感觉获益匪浅!

 

 

                           浙江大学金融硕士专业学位项目中心

                                   2019619

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李孟育博士

         现任南华期货股份有限公司期货研究所量化投资组团队负责人。曾任职台湾国立嘉义大学金融系助理教授(终身职)、金融工程公司知识长等岗位,取得台湾国立交通大学资讯管理博士(双辅修: 统计、应用数学)。曾经主持台湾国科会专题研究项目、学术论文发表于SCI/SSCI等国际期刊,曾经获得多个研讨会最佳论文奖。他的研究专长是统计计算、数据分析、衍生品定价、量化分析、科技管理。